第四章 1001天-如何避免成為失敗者
    2008-05-30    納西姆•尼古拉斯•塔勒布    來源:中信出版社

回到最原本的黑天鵝問題

  想象一個(gè)有權(quán)威和地位的人,他所工作的地方很重要,比如政府機(jī)構(gòu)或大公司。他可能是你在健身俱樂部時(shí)在你眼前播放的(你無法不看電視屏幕)?怂剐侣?lì)l道的唆的政治評論員,談?wù)撝肮饷魑磥怼钡哪臣夜径聲飨,某個(gè)完全反對使用母乳的柏拉圖式的醫(yī)生(因?yàn)樗床怀瞿溉橹杏腥魏翁貏e的東西),或者對你的玩笑沒反應(yīng)的哈佛商學(xué)院教授。他把他知道的一點(diǎn)東西太當(dāng)回事。
  假定有一天,一個(gè)頑皮的家伙在休息的時(shí)候偷偷地把一片輕柔的羽毛劃過他的鼻子。他高高在上的虛榮心在這次意外之后會有怎樣的遭遇?與他充滿權(quán)威的行為形成對比的,是被一個(gè)完全沒有預(yù)料到的東西襲擊的震驚。有一小會兒,在他恢復(fù)正常之前,你會在他臉上看到驚慌。
  我承認(rèn)在第一次外宿夏令營期間對這類惡作劇就有無可救藥的愛好。把羽毛探進(jìn)睡著的營員的鼻孔里會立即引起恐懼。我孩童時(shí)期的一部分時(shí)間就花在運(yùn)用它的各種變體上:除了羽毛之外,你還可以把一張紙巾卷起來,卷得又細(xì)又長。我拿我的弟弟試了幾次。效果不遜于此的另一項(xiàng)惡作劇,是在最出乎意料的時(shí)候把冰塊放到某個(gè)人領(lǐng)子后面,比如在一次正式晚宴上。當(dāng)然,隨著年齡的增大,我不得不放棄這些惡作劇,但會不自覺地想起這些畫面,那通常是在我同一些表情嚴(yán)肅的商業(yè)人士(穿著深色西服,有著標(biāo)準(zhǔn)思維)開會而感到無聊時(shí),他們套話連篇,解釋這解釋那,在談?wù)撾S機(jī)事件時(shí)大量使用“因?yàn)椤边@個(gè)詞。我以他們中的一個(gè)人為目標(biāo),想象冰塊沿著他的后背下滑的情景。如果你放的是一只活耗子,會顯得不那么體面,卻更有戲劇效果,尤其當(dāng)那個(gè)人怕癢,而且戴著阻擋耗子逃跑路線的領(lǐng)帶的時(shí)候。
  也有富有同情心的惡作劇。記得在我很早當(dāng)交易員的時(shí)候,錢開始來得很容易。我平時(shí)坐出租車,如果司機(jī)說著蹩腳的英語,并且看起來非常沮喪,我就會給他一張百元大鈔(當(dāng)做小費(fèi)),讓他有點(diǎn)震驚和意外。你會看著他展開鈔票,以某種驚慌失措的表情看著它。(100萬美元肯定有更好的效果,但我辦不到。)這也是一種簡單的快樂實(shí)驗(yàn):只花100美元就讓別人有快樂一天的感覺非常令人飄飄然。我最后不這樣做了,因?yàn)楫?dāng)我們的財(cái)富增加并且我們開始看重錢時(shí),我們都變得吝嗇和斤斤計(jì)較起來。
  我不需要命運(yùn)的幫助就獲得了更大的娛樂:現(xiàn)實(shí)以很高的頻率促成了這種被迫的信念轉(zhuǎn)變。許多轉(zhuǎn)變非常有刺激性。實(shí)際上,整個(gè)追求知識的過程都是基于接受傳統(tǒng)智慧、科學(xué)信仰,再用新的反直覺證據(jù)把它們打碎的模式,不論是微觀層面(所有科學(xué)發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)都是發(fā)現(xiàn)微觀黑天鵝現(xiàn)象)還是宏觀層面(比如愛因斯坦的相對論);蛟S科學(xué)家所做的事就是嘲笑他們的前輩,但大部分人都沒有意識到某個(gè)人在(近得令人沮喪的)未來也會嘲笑他們的信念。就我而言,我的讀者和我在嘲笑社會知識的當(dāng)前狀態(tài)。這些大人物沒有看到即將到來的明天對他們的顛覆,這意味著你通?梢钥隙ㄋ麄儠庥瞿撤N意外的感受。

如何從火雞的經(jīng)歷中學(xué)習(xí)

  大哲學(xué)家羅素在闡述他的同行所謂的歸納問題或歸納性知識問題時(shí)(這顯然是一切問題之母)舉了一個(gè)絕妙的關(guān)于意外的例子。我們?nèi)绾卧谶壿嬌蠌奶囟ǖ膫(gè)例走向概括性的結(jié)論?我們?nèi)绾沃牢覀円阎?我們(nèi)绾沃牢覀兊挠^察足以推斷出對象和事件的其他特性?從觀察獲得的任何知識中都有陷阱。
  想象一只每天有人喂食的火雞。每次喂食都使它更加相信生命的一般法則就是每天得到“為它的最大利益著想”(政客們都這么說)的友善人類的喂食。感恩節(jié)前的星期三下午,一件意料之外的事情將發(fā)生在它身上。它將導(dǎo)致一次信念的轉(zhuǎn)變。
  本章余下的部分將以原本的形式概括黑天鵝問題:如何從過去的知識中知道未來,或更一般地說,如何從(有限的)已知推測(無限的)未知。再想想喂食的例子:一只火雞如何通過對昨天的觀察知道明天喂給它的食有多少?可能很多,但肯定比它想象的少一點(diǎn),但就是那“少一點(diǎn)”使事情有完全的不同。
  火雞問題可以把“喂你的那只手也可能是擰斷你脖子的那只手”的情況一般化。
  我們再進(jìn)一步探討歸納法最令人不安的一面:反向?qū)W習(xí)。假設(shè)火雞的經(jīng)驗(yàn)可能不是沒有價(jià)值,而是有一個(gè)負(fù)價(jià)值。它從觀察中學(xué)習(xí),正如我們都被建議的那樣(畢竟這是人們相信的科學(xué)方法)。隨著友好喂食次數(shù)的增加,它的信心也增加了,雖然被屠殺的危險(xiǎn)越來越近,它卻感到越來越安全。想一想,當(dāng)危險(xiǎn)最大時(shí)安全感卻達(dá)到最大值!但真正的問題比這更具有普遍性,它直指經(jīng)驗(yàn)知識本身。某種東西在過去一直起作用,直到它出乎意料地不再起作用,而我們從過去獲得的知識實(shí)際上頂多是無關(guān)痛癢或虛假的知識,甚至是危險(xiǎn)的誤導(dǎo)。
  圖4提供了真實(shí)生活中歸納問題的原型。你對一個(gè)假設(shè)變量觀察了1000天。它可以是任何事物(可以有一些不大的變化):圖書銷量、血壓、犯罪、你的個(gè)人收入、某只股票或貸款利率。然后你僅僅從過去的數(shù)據(jù)中得出關(guān)于其變化趨勢特征的某些結(jié)論,并預(yù)測未來1000天甚至5000天的趨勢。在第1001天—砰!一個(gè)過去毫無準(zhǔn)備的巨大的變化發(fā)生了!
  想一想第一次世界大戰(zhàn)。在拿破侖引發(fā)的那些戰(zhàn)爭之后,世界經(jīng)歷了一段和平,使任何觀察者都相信具有嚴(yán)重毀滅性的戰(zhàn)爭停止了。但是,意外發(fā)生了!它成為截至當(dāng)時(shí)人類歷史上最慘烈的戰(zhàn)爭。
  感恩節(jié)前后的火雞。某件事情1000天的歷史不會告訴你關(guān)于接下來的任何信息。這種從過去預(yù)測未來的天真在一切事情中都存在。
  注意,這一事件過后,你開始局部性地預(yù)測再出現(xiàn)意外的可能性,也就是說僅僅在你遭遇意外事件的這個(gè)問題中考慮意外事件,而不在別的問題中考慮。1987年的股市崩盤后,美國一半的股票交易員在每個(gè)10月都為類似的行情做好準(zhǔn)備,他們沒有想到在第一次之前是沒有再前一次的。我們擔(dān)心得太晚了,而且是在事后。錯(cuò)誤地把對過去的一次天真觀察當(dāng)成某種確定的東西或者代表未來的東西,是我們無法把握黑天鵝現(xiàn)象的唯一原因。
  喜歡引用他人觀點(diǎn)的業(yè)余分子(即在文章中擺滿某個(gè)死去權(quán)威的言論的作者或?qū)W者)會認(rèn)為,如英國哲學(xué)家托馬斯·霍布斯所說,有怎樣的前因就有怎樣的后果。那些無條件相信過去經(jīng)驗(yàn)的人應(yīng)該看一看一位著名的船長對這一觀點(diǎn)的表述:
  根據(jù)我所有的經(jīng)驗(yàn),我沒有遇到任何……值得一提的事故。我在整個(gè)海上生涯中只見過一次遇險(xiǎn)的船只。我從未見過失事船只,從未處于失事的危險(xiǎn)中,也從未陷入任何有可能演化為災(zāi)難的險(xiǎn)境。
  —E·J·史密斯,泰坦尼克號船長,1907年
  史密斯船長的船于1912年沉沒,成為歷史上被提起次數(shù)最多的沉船事故。

被訓(xùn)練成乏味之人

  同樣,想象一下一名在過去很長一段時(shí)間內(nèi)都穩(wěn)定盈利的銀行的董事會主席,他在一次財(cái)富的逆轉(zhuǎn)中就損失了一切。通常,從事貸款行業(yè)的銀行家們都是梨形身材,胡子刮得干干凈凈的,穿著最得體而又令人感到乏味的衣服—黑西服、白襯衫、紅領(lǐng)帶。實(shí)際上,從事貸款的銀行聘用的都是乏味的人,并把他們訓(xùn)練得更乏味,但這只是做做樣子。假如他們看上去很保守,那是因?yàn)樗麄兊馁J款只在很少很少的情況下是資質(zhì)良好的。通過在一天、一周、一個(gè)月或者甚至一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里觀察他們的貸款行為是無法評價(jià)他們的保守性的!1982年夏天,美國大銀行幾乎損失了它們過去所有的(累積)盈利,損失了美國銀行業(yè)有史以來的全部盈利—全部。它們一直向南美洲和中美洲國家提供貸款,而后者在同一時(shí)間違約了,這是“具有意外性的事件”。所以,只需要一個(gè)夏天,人們就可以明白這是一個(gè)失敗的行業(yè),所有盈利都來自高風(fēng)險(xiǎn)的賭博。一直以來,那些銀行家讓所有人,包括他們自己,相信他們是“保守的”。但他們不保守,只是表面上善于自欺,把發(fā)生毀滅性損失的可能性隱藏了起來。實(shí)際上,這類表演在10年后又上演了,在20世紀(jì)90年代初期房地產(chǎn)崩盤之后,現(xiàn)在已經(jīng)不復(fù)存在的儲蓄貸款業(yè)需要由納稅人承擔(dān)超過5 000億美元的救援資金,那些“具有風(fēng)險(xiǎn)意識”的大銀行再一次面臨財(cái)務(wù)壓力,許多瀕臨破產(chǎn)。美聯(lián)儲保護(hù)了他們,花的卻是納稅人的錢:當(dāng)“保守的”銀行家盈利時(shí),他們拿走利益;當(dāng)他們受傷時(shí),納稅人支付成本。
  從沃頓畢業(yè)后,我最初在銀行家信托公司(Bankers Trust,現(xiàn)已倒閉)工作。那里的董事會很快就忘記了1982年的故事,每季度的盈利預(yù)測都在說他們有多么聰明、保守和具有盈利能力。很明顯,他們的利潤只不過是從命運(yùn)之神那里借來的現(xiàn)金,任何時(shí)候都有可能償還。我對承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)沒什么意見,只是,請不要,請不要聲稱自己保守,并且表現(xiàn)得比那些不那么受黑天鵝事件影響的行業(yè)更具優(yōu)越性。
  另一個(gè)事件是1998年一家叫做長期資本管理公司(Long Term Capital Management)的金融投資公司(對沖基金)幾乎瞬間發(fā)生的破產(chǎn)。他們使用的是兩名被稱為“天才”的諾貝爾獎(jiǎng)獲得者的方法和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),但他們實(shí)際上不過是運(yùn)用騙人的鐘形曲線一類的數(shù)學(xué)欺騙自己,把它當(dāng)成了不起的科學(xué),同時(shí)愚弄了整個(gè)金融界。歷史上最大的一筆交易損失發(fā)生在眨眼之間,沒有任何預(yù)警信號(更多情況在第十七章講述)。

黑天鵝現(xiàn)象與知識有關(guān)

  從火雞的角度,第1001天沒有喂食是黑天鵝事件,從屠宰者的角度卻不是,因?yàn)檫@不是意料之外的。由此你可以看到,黑天鵝現(xiàn)象是笨人的問題。換句話說,它與你的預(yù)期有關(guān)。你認(rèn)識到,你可以通過科學(xué)或者通過開放思想消除黑天鵝現(xiàn)象(如果可以的話)。當(dāng)然,和長期資本管理公司的人一樣,你可以運(yùn)用科學(xué)制造黑天鵝現(xiàn)象,也就是讓人們相信黑天鵝現(xiàn)象不可能發(fā)生,于是科學(xué)就把普通公民變成了笨人。
  注意這些事件不一定是瞬間的意外。我在第一章提到的一些歷史性變遷持續(xù)了數(shù)十年,比如,計(jì)算機(jī)對社會帶來了巨大影響,而它對我們?nèi)粘I畹臐B透過程卻沒那么明顯。有些黑天鵝現(xiàn)象產(chǎn)生于同一方向變化的積累,比如在數(shù)年間銷售許多冊但從未出現(xiàn)在暢銷書榜上的書。同樣,20世紀(jì)90年代末的納斯達(dá)克股票花了數(shù)年時(shí)間成長,但如果你把這一成長放入更長的歷史趨勢中看,它會顯得劇烈得多。看待事物應(yīng)該以相對而不是絕對的時(shí)間尺度衡量:地震持續(xù)幾分鐘,“9·11”持續(xù)了幾小時(shí),但歷史變化和技術(shù)發(fā)展是可能持續(xù)數(shù)十年的黑天鵝現(xiàn)象?傊,正面的黑天鵝事件需要時(shí)間來顯現(xiàn)它們的影響,而負(fù)面的黑天鵝事件發(fā)生得非常迅速—?dú)绫染喸煲菀缀脱杆俚枚唷?/P>

我們不是生活在平均斯坦里

  我剛剛以歷史的形式展現(xiàn)了黑天鵝問題:把現(xiàn)有信息一般化的困難,或者說從過去、已知和已觀察到的東西中學(xué)習(xí)的困難。我也列出了哪些人是我認(rèn)為在這一問題上最有影響力的歷史人物。
  你可以看到,假設(shè)我們生活在平均斯坦是非常容易的。為什么?因?yàn)檫@可以讓你不考慮黑天鵝事件發(fā)生的意外!如果你生活在平均斯坦,黑天鵝問題要么不存在,要么只有微小的影響力!
  這種假設(shè)神奇地趕走了歸納問題(而這一問題一直困擾著人們的思維),統(tǒng)計(jì)學(xué)家可以遠(yuǎn)離認(rèn)識論。
  這只是愿望而已!我們不是生活在平均斯坦,所以黑天鵝現(xiàn)象要求人們換一種思考方式。我們不能把問題藏起來,就只能更深入地挖掘它。這并不是終極困難,我們甚至還能從中受益。
  現(xiàn)在,從我們對黑天鵝事件的無知中又產(chǎn)生了其他問題:
  1. 我們只關(guān)注從已觀察到的事物中預(yù)先挑選出來的一部分,從它推及未觀察到的部分:證實(shí)謬誤。
  2. 我們用那些符合我們對明顯模式的偏好的故事欺騙自己:敘述謬誤。
  3. 我們假裝黑天鵝現(xiàn)象不存在:人類的本性不習(xí)慣黑天鵝現(xiàn)象。
  4. 我們所看到的并不一定是全部。歷史把黑天鵝現(xiàn)象隱藏起來,使我們對這些事件發(fā)生的概率產(chǎn)生錯(cuò)誤的觀念:沉默的證據(jù)造成的認(rèn)知扭曲。
  5. 我們“犯過濾性錯(cuò)誤”:我們只關(guān)注一些有明確定義的不確定性現(xiàn)象,一些特定的黑天鵝現(xiàn)象(而不關(guān)注那些不太容易想到的)。
  我會在接下來的第五章逐一討論以上5個(gè)問題。然后,在第一部分的結(jié)尾,我會向你們展示它們其實(shí)是同一個(gè)問題。

  相關(guān)稿件