從走勢看,1008合約已經(jīng)突破了8月2日創(chuàng)出的2950點的反彈高點,經(jīng)歷了兩周之后再次創(chuàng)出反彈新高。而從7月2日的主力合約低點2478.8點算起,股指期貨本輪最大漲幅已達(dá)19.5%。 股指期貨前期高點2950點昨日終被突破。昨日,期指8月合約漲14點或0.48%,盤中最高漲至2961點。業(yè)內(nèi)人士表示,如果突破的有效性確立,那么就標(biāo)志著新的反彈空間已被打開。不過期指在尾盤的回調(diào)也說明前期高點壓制較強,后市或面臨反復(fù)震蕩。另外,期指的移倉基本完成,9月合約將提前成為主力合約,其持倉排名顯示空頭主力的力量較為強大。
期指創(chuàng)出反彈新高
與現(xiàn)貨市場的繼續(xù)上漲相對應(yīng),股指期貨合約收盤收漲,主力合約IF1008收報2947.00點,漲14.00點或0.48%,盤中最低至2928.8點,最高至2961.8點,其成交持倉量分別為176759手和10563手,下月合約IF1009收報2963.0點,漲0.58%,其持倉量達(dá)到16972手,超過8月合約;季月合約IF1012收盤漲0.76%,下季合約IF1103收盤漲0.76%。 從走勢看,1008合約已經(jīng)突破了8月2日創(chuàng)出的2950點的反彈高點,經(jīng)歷了兩周之后再次創(chuàng)出反彈新高。而從7月2日的主力合約低點2478.8點算起,股指期貨本輪上漲的最大漲幅已達(dá)19.5%。從盤面上看,在下午2點半左右出現(xiàn)了一波快速拉升,顯示有多頭積極入場。不過在尾盤有所回落,現(xiàn)貨收盤后的15分鐘期指繼續(xù)震蕩,多方并沒有將強勢進(jìn)行到底。 東證期貨分析師楊衛(wèi)東認(rèn)為,從IF1008合約走勢表現(xiàn)上看,市場一開始謹(jǐn)慎心態(tài)較為明顯,但盤整格局終被打破,突破了前期高點,預(yù)計后市期指仍有望延續(xù)漲升的行情,操作上投資者多單可繼續(xù)持有。格林期貨表示,周二1008合約出現(xiàn)快速拉升,市場上看多情緒依然濃厚,1008合約K線組合顯示股指向上運行態(tài)勢良好,后市可繼續(xù)樂觀。 “經(jīng)過周一大漲,期指明智地選擇了蓄勢盤整,并不急于繼續(xù)上行!惫谌A期貨分析師郭偉俊表示,雖然刷新了反彈以來的新高,但由于只是尾盤突然拉高,整體持倉水平也沒有配合,因此暫時還不宜視作對前期平臺頭部的有效突破。后市走向還有待觀察。
空方積極入場9月合約
昨日股指期貨的移倉換月也在大力進(jìn)行,8月合約持倉減少6329手,9月合約持倉增加5412手至1.7萬手,已經(jīng)成為持倉量最大的合約。照此速度,9月合約很有可能在今明兩日成為持倉和成交雙雙最大的合約,提前完成換月進(jìn)程。而9月合約的持倉排名狀況也能說明多空雙方資金對未來的布局。 楊衛(wèi)東表示,從主力持倉變動上看,步入8月份之后,凈持倉正負(fù)值出現(xiàn)反復(fù)膠著狀態(tài),說明多空分歧加劇,行情隨著陷入糾結(jié)走勢。不過最近幾個交易日多頭力量相對較強,單看近三個交易日,多頭集中度有回升趨勢,短期內(nèi)多頭略占上風(fēng)。 而從9月合約的持倉排名看,前20名多頭持1.25萬手多單,前20名空頭持1.38萬手空單?辗饺雸龅姆e極性要強于多方。其中,國泰君安增加了1832手空單,其空單總量達(dá)到了3553手,而其多單量只有1286手,完成呈現(xiàn)出“凈空頭”的特征。業(yè)內(nèi)人士分析,9月合約的“空強多弱”,一方面是因為其基差存在套利空間,因此不少套利資金先期入場;另一方面也說明資金對于9月的走勢并不樂觀。 在7、8月合約移倉換月時,當(dāng)時多頭布局8月合約就相當(dāng)積極,8月合約一開始就呈現(xiàn)出“多強空弱”的特征,而此后股指也一路上揚。如今的換月情景則正好相反,因此也給股指的后市蒙上了一層陰影。
1.38 萬手
從9月合約的持倉排名看,前20名多頭持1.25萬手多單,前20名空頭持1.38萬手空單?辗饺雸龅姆e極性要強于多方。
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